Stratégies Trading Haute Fréquence

C'est quoi le commerce haute fréquence

Aqui está o resumo de uma conferência sobre o Trading Haute Fréquence de Vincent de Blog-Trading. fr

S'il y un un secteur du commerce automatique qui fait énormément parler de lui en ce moment, c'est bien celui du commerce haute fréquence. Bem que o tipo de comércio eletrônico existe desde muitas décadas e emploie de muitos engenheiros que caem no domínio da finança e das matemáticas. Des projecteurs (et nous avons déjà parlé sur Trading Automatique ici).

O negócio Goldman / Aleynikov ou um comentário um informático / um mathématicien do génie russe desenvolvem um programa de troca uma alta freqüência que um ganho de grosso ao ouro e uma vinda privada o código em seus poches alors que mude o empregador para y Salaire beaucoup plus important que son précédent (déjà important.) Salaire. O interessado a ser encerrado pelo FBI ao aeroporto. Bref, une histoire de vol de propriété intellectuelle presque banale si ce qui est à sous sous le feu du projecteur le fait que les banques pou faire encore faire de l'argent en ces temps de crise, ce qui gêne évidemment l ' Opinião pública Argent si synonyme de spéculation et qui était en l'initiateur: le trading haute fréquence.

A opinião pública e o centro de negócios estão concentrados no assunto e os homens têm pouca proteção e controlam os interesses financeiros. É um sorteio do gendarme da Bourse. Celle ci, tirée de son sommeil diront les médisants, est alors tombée des nues en apprenant qu'il existait des ordres flash ( "flash order") e um décimo de sévir en les bannissant. Finalement les marchés comme le Nasdaq ont suivi cette recommandation par eux même. É o que os ordres flashs? Estes são os tipos de ordem que estão em um ECN. A informação que é não-pública é a colocação inicial da ordem flash sobre o primeiro ECN. Todos os membros desta ECN estão conscientes de que esta ordem é uma propaganda sobre os outros ECN, que lhes permite obter um benefício potencial para os programas de comércio de alta frequência.

On peut grosso modo imaginer (et résumer ou simplifier) ​​le commerce haute fréquence comme du marché making à vitesse accélérée (on parle de millisecondes ici). Os defensores dos direitos fundamentais de uma parte que paga um desconto de liquidez que os contratos beneficiem e pague, bem como outra parte que renuncie ao mercado um pouco mais eficaz em compensação de mais em mais as possibilidades de arbitragem. Au contraire, les délateurs estiment qu'il fausse l'équité entre les opérateurs. Les traders classiques face visage à une concurrence déloyale. Ceux que tem uma melhor relação e um melhor acesso ao mercado é privilegiada. D'après les personnes, l'avantage serait donné à spéculation plutôt à l'investissement.

O objetivo deste artigo não é de debate para ou contra o comércio de alta freqüência. D'autres le font très bien pour nous et je préfère vous donner le maximum de cartes en main pour juger par vous même.

Voici une autre vidéo tirée de Bloomberg sur le commerce haute fréquence:

Negociação alta freqüência

Certes, a maioria dos comerciantes efetuam o comércio dites lents. (THF) ou a negociação de alta frequência (HFT). Este tipo de comércio desenvolvido principalmente em 2006 e 2007 é uma maneira de negociar não é o mais que faz a execução de transações financeiras a uma velocidade surhumaine com um recurso para algoritmos informatiques. Esta forma de negociação informática gere as informações sobre bourses em analisador e base de dados inacessível para o homem e às instituições tradicionais.

Comment funciona le trading haute fréquence?

Este tipo de transacção baseia-se na decisão estática é um operador virtuel de mercados capaz de executar as operações sobre os mercados financeiros que os bolsos para uma velocidade inimaginável. Uma tal velocidade de transação permite aos comerciantes de operar as ações aos melhores preços. Velocidade de execução do THF para a extremidade do ano 2010 atteignait 20 millisecondes. En 2011, esta velocidade está passada em 113 microssegundos! Une telle performance est réalisable grâce à des progrès technologiques d'information et de communication. Esses instrumentos são os mais vendidos de borracha, de borracha e de borracha.

Grâce à cette méthode, sachez que la bourse de New York autorise les traders à passer un ordre toutes les 37 microsecondes. Malgré la présence du THF, a grande majorité des investisseurs boursiers emprende la transaction de leurs ordres comme auparavant. Estes últimos não têm necessidade de passar os seus ordens a uma velocidade tão elevada, a sua obrigação de rendimento a longo prazo.

Les inconvénients des transactions haute fréquence

Le souci avec le THF é o que o volume dos títulos negociados pelos comerciantes. Com um conjunto de dois em dois níveis de volumes, as bourses mondiales são fornecidas para responder às exigências dos comerciantes talentueux, para realizar as mudanças estruturais dos organismos boursiers afin de satisfazer os seus requisitos. É isso que aconteceu em 2010, quando a Bourse de Paris foi delegada em seus serviços na Londres de Londres, mas em um comissário, desejava um cliente de clientes. HF que é uma queixa de uma perda de milissegundos Hotéis em Paris. A maioria dos comerciantes HF européens habitent à Londres.

Outros impactos negativos também são provocados por este gênero de transação. Un phénomène appelé krach éclair é observado desde a aparição no mercado. Le flash crash (éclair em português) se apresenta por uma baixa rapide des prix boursiers. Cette chute inopinée est de quelques minutes. Cada semana, os minis krachs são observados nos gráficos em tempo real. La plus importante chute a été constatée le 6 mai 2010. Durante este evento, a Bourse novo-yorkaise um perdeu cerca de 9,2% pendant quase 10 minutos.

Informações adicionais:

Diversas estratégias e métodos existentes para o sucesso de seus negócios, nomeadamente em matéria de Forex.